К числу этих критериев можно отнести: критерии Лапласа, Вальда, Сэвиджа и некоторые другие.[ ...]
Критерий Лапласа обычно используется в тех случаях, когда объект не имеет каких-либо предпочтений по отношению к имеющимся у него вариантам стратегий управления и при их выборе он учитывает только величину связанных с ними издержек (средние потери плюс затраты на управление). В этом случае стратегия управления может быть определена так же, как и величина среднего риска — по средневзвешенному показателю издержек.[ ...]
Найденное с помощью выражения (10.34) значение средних издержек и в общем случае определяет соответствующую ему величину затрат Д а следовательно, и перечень соответствующих мероприятий.[ ...]
Элементы строк матрицы определяют размер выигрыша объекта при реализации определенной стратегии защиты (/ = 1,2, ..., т) в случае проявления неблагоприятного события типа / = 1,2, ..., п. Выигрыш в размере У может быть определен как разность между полученным доходом объектами понесенными издержками, т.е.[ ...]
Жирным шрифтом в табл. 10.2 вьщелены размеры минимальных выигрышей объекта при реализации каждого из трех рассматриваемых событий. Выбирая первую стратегию, объект гарантирует, что его выигрыш будет не меньше 3.[ ...]
Заметим, что в качестве элементов матрицы 10.1 могут использоваться и «проигрыши» (издержки) объекта, когда выигрыш не определен. Например, при ущербе здоровью населения речь может идти только о потерях. В этом случае в табл. 10.1 вместо «положительных» выигрышей следует использовать отрицательные значения потерь, ущербов, издержек. Принцип получения решения при этом остается неизменным.[ ...]
Критерий Вальда ориентирует объект на слишком осторожную линию поведения. При его использовании в примере табл. 10.2 никак не учитывается, что объект, выбирая вторую стратегию управления, может получить при благоприятном стечении обстоятельств гораздо больший размер выигрыша. Кроме того, данный критерий не учитывает и характер распределения неблагоприятных событий (все они предполагаются равновероятными).[ ...]
Из рассмотренного в разделе 10.4 материала вытекает следующий вывод: при наличии неопределенности в оценках риска и издержках управления риском в общем случае невозможно предложить однозначный подход к определению стратегии защиты объекта, гарантирующей ему наилучший результат во всех ситуациях. При обосновании таких стратегий, как правило, речь может идти лишь о гарантиях получения определенного размера выигрыша (проигрыша), оценке их средней величины при всех возможных исходах неблагоприятных событий и возможных мерах защиты от них.[ ...]
Вернуться к оглавлению