Среднее значение заданного ряда значений независимого параметра должно существенно отличаться от наименьшего из его значений min Xj, что характеризуется так называемым доверительным фактором, объективно оцениваемым заранее задаваемым значением вероятности а принятия ошибочного решения.[ ...]
Таким образом, возможный риск £возм, независимо от информации о параметрах, имеющейся по результатам выборки, а также от числа реализаций процесса представляет собой максимально возможное значение нереализуемой полезности решения. В случае малых объема v выборки и числа реализаций w процесса принятия решения безопаснее придерживаться MM-критерия, тогда как при достаточно больших значениях v и w целесообразно ориентироваться на BL-критерий.[ ...]
В (16.35) через М (а) обозначено наиболее неблагоприятное среднее1 значение. Однако при внешних условиях, которые отличаются большой вероятностью реализации, принимающий решение в случае получения вариантов решения, дающих заметный выигрыш даже по сравнению с оптимальным вариантом по ММ-критерию, может с определенным значением риска едоп выйти за рамки строгого следования ММ-критерию.[ ...]
Условие (16.36) гарантирует непревышение величиной е, значения дефекта ¿-го варианта решения по отношению к оптимуму, полученному по минимаксному критерию, а также непревышение значения допустимого риска едоп.[ ...]
Обычно в технических приложениях риск интерпретируется как вероятностная оценка возможности получения нежелательного результата. С этой точки зрения следует считать риском реализацию случая, когда вариант решения £,• при внешнем состоянии £■ дает значение результата меньше ожидаемого. Это ожидаемое значение принимается в качестве опорного для оценки риска, причем целесообразно для большей ясности разделение опорных значений на зависящие и не зависящие от внешних факторов.[ ...]
Вполне очевидно, что целесообразно определять опорные значения для оценки риска через значения известных критериев принятия решения.[ ...]
Полученная разность дефектов рассматривается как относительный риск при выборе соответствующего варианта решения £,.[ ...]
Д£, = ti- min Е = max [ezj - etj] - min max [e2j - e(/] . (16.62) ‘ i i Эта величина, в свою очередь, рассматривается как относительный риск при принятии варианта решения £,-.[ ...]
Вернуться к оглавлению