Следует, однако, помнить, что предположение об отсутствии риска может вызвать потери. Покажем это на примере (табл. 16.4). Хотя вариант Е кажется с первого взгляда более выгодным согласно ММ-критерию, тем не менее оптимальным следует считать вариант Е0 = £2 . Однако принятие решения по этому критерию может оказаться еще менее разумным, если состояние £2 встречается чаще, чем состояние £, и решение реализуется многократно. Выбор варианта £2, предписываемый ММ-критерием, позволяет избежать неудачного значения 1, реализующегося в варианте £1 при внешнем состоянии и получить вместо него при этом состоянии немного лучший результат 1,1, но при этом в состоянии £2 теряют выигрыш 100, получая всего только 1,1. Этот пример показывает, что в многочисленных практических ситуациях пессимизм минимаксного критерия может оказаться очень невыгодным.
Скачать страницу
[Выходные данные]
